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统一刊号:CN43-1115/N (ISSN 1001—4098)
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本期目录(摘要)

42 2024年第01(总第331

 

☆管理系统工程

异质性视角下企业漂绿治理的动态演化博弈1

孙自愿1葛翠翠1,2张维维3詹子阳4

1. 中国矿业大学经济管理学院2. 江苏安全技术职业学院3. 徐州淮海国际港务区苏山街道办事处  4. 中央财经大学金融学院

摘要:企业漂绿行为破坏了社会绿色创新环境,阻碍中国绿色发展进程,成为当前亟待解决的关键问题。文章基于企业异质性视角,首先,在政府的弱监管下,构建以优势企业和劣势企业为博弈主体的两方动态演化博弈模型,分析在市场惩罚下企业的策略选择演化过程及稳定状态;其次,在政府的强监管下,构建政府与异质性企业的三方动态演化博弈模型,分析在政府奖惩下,系统的策略演化过程及稳定状态。通过MATLAB模拟分析发现:预期收益直接影响企业的策略选择,企业倾向选择能为其带来较高收益的绿色创新或漂绿策略;弱监管下,企业的异质性比例系数越高,市场惩罚对优势企业漂绿的抑制作用越明显,但对劣势企业却无治理效果;强监管下,政府的适度奖惩对优势企业的漂绿行为有较好的治理效果,但针对异质性企业的无差异奖惩无法治理劣势企业漂绿。因此,政府可以通过明确对不同行业企业的监管重心、激活绿色消费需求、做好顶层制度设计、设计柔性奖惩机制和加强企业社会责任建设等方式,提升监管能力,有效治理企业漂绿。

关键词:异质性;漂绿治理;动态演化;市场惩罚;奖惩机制;

基金资助:国家自然科学基金项目(L2124032); 国家社科基金后期资助项目(18FGL01921FGLB017); 教育部人文社会科学研究一般项目(18YJA790070); 江苏省社科基金重大项目(22ZDA005); 江苏社科英才资助项目(2020-10623); 徐州市政策引导类计划(软科学研究)(KC21359); 江苏省高校哲学社会科学研究项目(2021SJA1175);

分类号:X322;F279.2

群体分析视角下能源业系统性风险—基于网络动态分位数回归模型15

赵树然1,2宋宁静2任培民3张洁2

1. 中国海洋发展研究院2. 中国海洋大学经济学院3. 青岛大学经济学院

摘要:能源行业作为我国经济的支柱性行业,其稳定健康发展事关国计民生和国家安全。本文以能源行业系统性风险为研究对象,利用DY 溢出指数法,从风险溢出角度构建了能源行业间关联网络,并将其与传统分位数模型相结合,提出了网络动态分位数回归模型,在此基础上,结合多条件CoVaR风险指标,构建了多条件动态CoVaR模型,实现群体视角下系统性风险的度量。以20141230—202172日数据为样本,实证分析了中国煤炭、电力、新能源、油气四个主要能源行业对整个能源系统风险的溢出贡献。结果显示:在多个比较指标下,网络动态分位数模型的预测效果显著优于传统无网络的分位数模型;能源行业的系统性风险溢出存在较强的时变特征,平均而言,煤炭和电力行业的风险溢出绝对值(△CoVaR)最大,电力和油气行业的风险溢出相对值(%△CoVaR)最大;风险规模因素(VaR)对于系统性风险的影响程度大于风险溢出强度;随着处于危机的能源行业数目增多,其对于能源系统的风险溢出绝对值和相对值都呈现上升趋势;不同能源形式间可替代性和可补充性的存在,使得组合风险溢出绝对值明显小于组合内部单个行业风险溢出绝对值的简单加总。本文...更多

关键词:系统性风险;能源行业;网络动态分位数回归模型;DY溢出指数;多条件动态CoVaR;

基金资助:教育部人文社科规划基金项目基于高维高频复杂数据的非等间隔日内市场风险评估与应用研究(批准号:18YJA79013); 国家自然科学基金项目基于异质关联网络理论的高维组合日内风险度量与网络传染分析(批准号:72271224); 国家社会科学基金项目结构分析视角下的企业复杂专利组合价值测度模型构建与应用研究(批准号:19BTJ042);

分类号:F426.2;F224

新兴产业创新服务的知识转移过程及仿真分析27

李玥 钱科研 姚锋敏 郭波波

哈尔滨理工大学经济与管理学院

摘要:随着新兴产业创新需求的复杂化、多样化特征日益明显,创新服务面临着更高要求与挑战。知识作为创新服务的关键要素与核心资源,其在创新服务过程中的转移转化直接影响创新服务效果乃至新兴产业创新绩效。分析新兴产业创新服务知识转移过程及其影响因素,在此基础上绘制因果关系图和反馈回路,利用系统动力学模型,对新兴产业创新服务的知识转移过程进行仿真分析及灵敏度检验。研究结果表明:新兴产业创新服务知识转移可归纳为起始、实施和整合三个阶段,且在创新服务过程中提供方创新知识存量增加早于接收方,而接收方增速大于提供方;新兴产业创新服务知识转移量在进行到实施与整合阶段后呈现“台阶式”增长趋势;知识转移情境和创新服务知识本身特征对创新服务知识转移量具有显著影响。本研究为进一步提升创新服务知识转移效率和创新服务水平,进而促进新兴产业高质量创新发展提供了决策参考。

关键词:新兴产业;创新服务;知识转移;系统动力学;

基金资助:国家自然科学基金项目(7217404571704036); 黑龙江省自然科学基金项目(LH2021G013); 黑龙江省哲学社会科学项目(20GLB119);

分类号:F124.3

 

☆物流与供应链系统工程

考虑需求紧迫度和综合满意度的应急物资选址-调度问题37

王付宇1,2王欣蕊1贺昕1周鑫鑫1

1. 安徽工业大学管理科学与工程学院2. 复杂系统多学科管理与控制安徽普通高校重点实验室(安徽工业大学)

摘要:大规模突发事件发生后,如何合理高效进行应急物资的选址-调度是亟待研究的重要课题。针对不确定突发灾害情况,构建最大化公平性和最大化综合满意度模型。首先利用评价指标数据去模糊化求出紧迫度系数,构建基于紧迫度的公平模型;其次考虑灾民心理恐慌因素及政府满意度构建综合满意度模型;最后,采用改进NSGA-Ⅱ算法求解问题。设计基于本文选址-调度的两阶段编码解码方案,使用自适应交叉概率和基于种群熵的变异概率公式,并设计相应交叉、变异操作,引入算子进行邻域搜索。在经典测试函数验证本文改进NSGA-Ⅱ算法有效性的基础上,通过实际案例分析表明,改进NSGA-Ⅱ算法能有效求解多目标选址-调度问题,需求紧迫度优化后在平衡公平性和满意度方面结果更优。

关键词:应急物资选址-调度;紧迫度系数;灾民风险感知;改进NSGA-Ⅱ算法;

基金资助:国家自然科学基金资助项目(7227400171872002); 国家社会科学基金重点项目(22AJL002);

分类号:TP18;F251

客户盈余消息与分析师预测修正—基于供应链信息溢出视角51

张亮亮 柴紫谦 黄诗梦

中国矿业大学经济管理学院

摘要:本文从供应链信息溢出视角,利用客户发布盈余公告的特殊事件,构建分析师供应商客户客户盈余公告的多维样本,深入考察客户盈余公告发布后供应商分析师盈余预测行为的变化。研究发现,客户盈余公告传递的盈余消息越好,分析师向上调整盈余预测幅度越大;区分客户盈余增长驱动因素影响的差异后发现,销售增长驱动的客户盈余好消息促使分析师向上修正盈余预测,而成本控制驱动的客户盈余好消息则不具有修正效应。更进一步,在客户集中度较高、客户稳定性较强、客户盈余波动性较小和供应商信息透明度较差的样本中,客户盈余公告的分析师盈余预测修正效应更显著。研究还发现,客户实际盈余偏离预期越多,分析师盈余预测修正越及时,其修正后的盈余预测质量也有显著提升。上述结果表明,客户盈余能够传递供应商未来盈余的增量信息,具有供应链信息溢出效应,有助于分析师提升盈余预测质量。

关键词:客户盈余;分析师;盈余预测修正;供应链;信息溢出;

基金资助:国家自然科学基金青年项目客户关系与企业创新:影响路径、经济后果与治理机制71802185);

分类号:F832.51;F275

考虑C2C转售平台入侵的租售混合渠道动态决策73

任君玲1,2经有国1秦开大1

1. 昆明理工大学管理与经济学院2. 华中师范大学信息管理学院

摘要:针对一个由制造商、零售商和租赁商三者组成的且面临外部C2C转售平台入侵的租售混合渠道供应链,考虑消费者对购买和租赁产品的价值感知存在差异,研究消费者价值感知差异系数对C2C转售平台入侵和供应链成员决策的影响。研究表明,当消费者价值感知差异系数(下称感知差异系数)较大时,C2C转售平台不会入侵。当感知差异系数为中等或较小且入侵固定成本和单位生产成本均较小时,C2C转售平台则会入侵,该入侵使得零售商和租赁商均减少订购数量,从而对零售商、租赁商和制造商均产生不利影响;但当感知差异系数中等偏大时,入侵能增加消费者剩余和社会总福利。

关键词:租售混合渠道;C2C转售平台;平台入侵;价值感知差异系数;

基金资助:国家自然科学基金资助项目(722610227186102072163018); 教育部人文社会科学规划基金项目(21YJC63004918YJA630089); 云南省基础研究计划面上项目(2019FB087); 云南省哲学社会科学研究基地课题(JD2018YB11)

分类号:F274

基于代储模式政企应急物资多级储备决策87

姜旭 秦子楚 辛少凡

北京物资学院物流学院

摘要:应急物资多级联合储备模式,可以有效扩大应急物资的储备量,降低政企双方的储备风险。突发事件发生的不确定性,给政府应急物资储备带来了挑战。为使突发事件发生后应急物资需求得到最大限度的保障,以政府为主导的政企协议储备可以提高应急物资储备能力。考虑到灾后应急物资短缺存在原材料供应不足的情况,本文构建了政府与制造商签订商品期权契约、制造商与供应商签订基于补贴的原材料代储契约的多契约决策模型,探讨灾害发生概率、缺货成本、权利金、制造商与供应商之间的补贴价格对政企储备决策的影响。本文在二级政企协议储备的基础上加入供应商,探讨三级储备的意义及适用范围。

关键词:应急物资多级储备;代储契约;期权契约;价格补贴;

基金资助:国家自然科学基金资助课题(编号:22BGL030);

分类号:D63;F259.21

考虑风险规避的双渠道绿色供应链动态协调策略100

贡文伟 沈静静 丁凡 孙立成

江苏大学管理学院

摘要:由于产品绿色水平受制造商绿色投入努力影响,考虑供应链成员均风险规避行为,建立了双渠道绿色供应链集中与分散式决策动态策略模型,通过二部定价成本共担契约协调供应链成员合作,并采用数值分析验证结果。研究表明:随时间推移,线上销量较高时,制造商绿色投入努力与消费者绿色偏好、制造商容忍度、协调契约下零售商容忍度正相关,与分散决策下零售商容忍度负相关;集中决策下产品绿色水平、制造商绿色投入努力、制造商直销价格、系统总利润均高于分散决策,零售商销售价格低于分散决策;当分担成本比例与固定费用满足一定条件时,二部定价成本共担契约能够完美协调供应链。

关键词:风险规避;绿色供应链;双渠道供应链;二部定价的成本共担契约;微分博弈;

基金资助:国家自然科学基金资助项目(71874071)

分类号:F274

 

☆交通系统工程

带多编组站作业分工的铁路枢纽列流、车流组织优化111

李冰1任泽强2轩华1

1. 郑州大学管理学院2. 西南财经大学工商管理学院

摘要:为优化多编组站铁路枢纽车流组织,均衡各调车系统解编能力利用,首先,考虑枢纽内各场站改编作业能力和瓶颈区间线路通行能力限制,将列流-车流组织成本和调车系统能力利用率均衡偏差最小作为优化目标,构建带编组站分工的列流-车流组织优化模型。其次,根据场站接发列车能力生成初始方案,依据瓶颈区间线路通行-场站解集编能力调整检验;在此基础上,设计双层整数编码对匹配方案进行表述,给出匹配方案五步更新过程,并利用此过程完成匹配方案的群体迭代寻优。最后,设计实验场景,利用所提出的方法进行求解,并同不考虑编组站分工的列流-车流组织方案进行比对分析。结果显示,考虑编组站作业分工的列流-车流组织方案成本降低了9.5%,调车系统解编能力利用率均衡偏差降低了16.6%

关键词:铁路枢纽;转场作业;调车系统;编组站;作业分工;

基金资助:河南省科技攻关计划项目(232102321026232102321093); 河南省教育厅哲学社会科学应用研究重大项目(2022-YYZD-24); 国家自然科学基金资助项目(U1604150U1804151);

分类号:U292

需求不确定条件下的综合客运枢纽布局122

柳伍生1刘天意1龙思1李旺1谭倩2

1. 长沙理工大学交通运输工程学院2. 长沙市规划设计院

摘要:针对综合客运枢纽的布局问题,考虑并不确定条件对枢纽布局的影响,实现各交通方式间的有效衔接。以整个系统运输成本最小化为目标,应用不确定理论,构建不确定条件下的枢纽布局数学模型。模型考虑了客流的不确定性、综合客运枢纽建设成本的不确定性以及需求点坐标的不确定性,以Python随机生成的AB数据集为例,并进行求解,对参数灵敏度进行分析,得出枢纽布局的最优方案,验证模型与算法的有效性。各参数与运输成本呈正相关,将不确定条件下的枢纽布局模型计算结果与确定性模型进行比较,前者更具有优越性。研究成果对未来综合客运枢纽的规划及设计工作提供了一定的借鉴意义。

关键词:综合客运枢纽;不确定条件;枢纽布局;运输成本;

基金资助:长沙市自然科学基金项目(kq2202211); 教育部人文社会科学研究项目(23YJAZH089); 湖南省社会科学成果评审委员会项目(XSP2023GLC090); 湖南省教育厅重点项目(21A0202)

分类号:U115

 

☆金融系统工程

可解释性收益率预测模型130

姚远 李艳 张朝阳 赵阳

河南大学管理科学与工程研究所

摘要:本文针对金融时间序列高噪声、波动性强等特点,提出纳入注意力机制的小波门控循环神经网络(WT-attention-GRU)混合模型进行收益率序列预测。模型用主成分分析(PCA)构建的投资者情绪指标衡量对市场的影响,选取XGBoost 算法(eXtreme Gradient Boosting)筛选并评估预测指标,用小波重构对输入时间序列进行降噪,提高模型的预测精度,使用注意力机制学习输入特征的权重,来衡量输入对输出的影响大小,增加模型的解释性,进一步提升预测精度。最后,本文选择上证50指数、沪深300指数、深证成分指数、上证综合指数近十年的交易日数据进行实证分析,结果显示,相较于基准模型,WT-attention-GRU提升了预测的准确性,同时对输入特征进行权重学习,可以反映输入特征与目标变量的依赖关系,提升了模型的可解释性。

关键词:注意力机制;小波;GRU;PCA;XGBoost;

基金资助:国家社会科学基金项目基于大数据的资本市场操纵行为量化、监测与监管的交互式模型研究17BJY194); 河南省高等学校哲学社会科学基础研究重大项目机器学习模型在金融领域中的可解释性研究2021-JCZD-01); 河南省哲学社会科学规划年度项目双碳目标下河南省碳金融发展路径研究2022BJJ030);

分类号:F832.51;F224

基于改进粒子群算法的LSTM混合神经网络期权定价模型139

章伟果 龚武胜 扈文秀

西安理工大学经济与管理学院

摘要:引入改进粒子群算法(IPSO)对长短时记忆神经网络模型(LSTM)超参数进行自适应匹配,并结合Heston模型进行混合建模,提出一种全新的IPSO-LSTM-Heston期权定价模型。为验证模型定价效果,基于上证50ETF期权高频数据进行实证分析。结果表明:IPSO算法具有优异的全局寻优能力和收敛速度,能够大幅提高LSTM混合神经网络模型定价效率。通过将优化的LSTM神经网络模型与Heston模型结合,不仅可以捕捉高频数据的动态特征,而且能够发挥神经网络模型的非线性拟合能力与传统模型定价过程的严密性等优点,在降低定价误差的同时显著提高定价精准度。

关键词:期权定价;粒子群算法;LSTM神经网络;混合神经网络模型;

基金资助:国家自然科学基金项目“‘友好型’独立董事、企业并购决策与并购绩效:基于反监督和咨询交互作用的视角”(项目编号:71603203); 国家自然科学基金项目“地方政府或有债务的当量直接债务负担测算方法及风险预警”(项目编号:71971169); 陕西省软科学项目“政府支持与技术发展良性联动下对陕西制造企业创新效率的影响研究”(项目编号:2021KRM121);

分类号:TP18;F832.5

 

☆方法与应用

应对企业锦标晋升异质问题的偏袒策略设计149

魏光兴 陈永恒

重庆交通大学经济与管理学院

摘要:针对企业锦标晋升中存在竞争过程不够激烈竞争结果不够公平的异质问题,建立委托代理模型,设计应对异质问题的偏袒策略,分析偏袒策略增强竞争激烈程度、促进竞争公平和提高锦标晋升激励效率的作用。研究发现:首先,恰当的偏袒策略应该帮扶能力较弱的员工,所处劣势越明显扶持力度就应越大,但是始终不能完全抵消先天差异;其次,偏袒策略不是单独的制度安排,在实施偏袒时还应该同步调整锦标晋升的薪资结构,扩大薪级差距,增加薪资总量;再次,实施偏袒策略不仅会缓解异质问题,强化锦标晋升的竞争性,实现竞争机会公平和结果公平,而且会提高锦标晋升的激励效率,增加企业利润和社会福利。

关键词:企业锦标晋升;偏袒策略;异质性;委托代理理论;

基金资助:重庆市教委人文社科研究项目(20SKGH084);

分类号:F272




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